Indikatoren Technische Analyse Header

Stochastic-Indikator in der technischen Chartanalyse

Der Stochastic-Indikator, entworfen von George Lane, besteht eigentlich aus zwei Oszillatoren: der %K-Linie und der %D-Linie. Die %D-Linie ist dabei ein GD (gleitender Durchschnitt) der %K-Linie. Beide Linien schwanken zwischen 0 und 100. Wenn der Stochastic auf dem Level 100 liegt, deutet dies auf eine Akkumulation (Käufermarkt) hin, auf der Ebene 0 auf eine Distribution (Verkäufermarkt). 

Die Berechnung basiert auf der Annahme, dass sich der Markt verstärkt, wenn der Schlusskurs nahe dem höchsten Kurs des Tages liegt. Der Markt schwächelt, wenn der Schlusskurs nahe dem niedrigsten Kurs des Tages liegt, auch wenn der höchste Kurs höher ist als die Tage zuvor.

Die Form des Stochastic kann ein Hinweis darauf sein, was kommen wird. Wenn er einen schmalen und flachen Boden bildet, dann deutet dies auf einen nicht so starken Abwärtstrend hin, dem eine starke Aufwärtsbewegung folgen kann. Ein breiter, tiefer Boden deutet auf einen starken Abwärtstrend hin. Das Gleiche gilt für die Stochastic-Hochs in einem Aufwärtstrend. Je mehr sich die Form des Stochastics einer Sinuswelle nähert, desto zuverlässiger sind die Signale in der Regel. Auch Divergenzen vom Kurs-Chart können gute Signale geben. Im Folgenden gehen wir genauer darauf ein.

 


Freestoxx Handelsplattform

Ihre Vorteile bei Freestoxx

$ 0,00 Kommissionen für Aktien und Optionen

Schnelle Orderausführung zum bestmöglichen Preis

Kostenlose und einfache Kontoeröffnung



 

Parameter

Span %K: Anzahl Perioden für die %K-Berechnung

Span %D: Geschwindigkeit des %D MA

Overbought Threshold: Schwelle zum Überkauft-Bereich

Oversold Threshold: Schwelle zum Überverkauft-Bereich

Kauf- und Verkaufssignale

Kaufsignale: Als Kaufsignal wird gewertet, wenn:

1. %K- oder %D-Wert unter die 20-Punkte-Linie fällt und diese anschließend wieder übersteigt
2. die %K-Linie die %D-Linie von unten nach oben durchkreuzt

Verkaufssignale: Als Verkaufssignal wird gewertet, wenn:

1. %K-Linie die %D-Linie von oben nach unten durchkreuzt
2. %K- oder %D-Wert die 80-Punkte-Schwelle übersteigt und danach wieder unter diese Signallinie zurückfällt

Divergenz Ja
Indikatortyp Oszillator

 

Beispiele für den Stochastics-Indikator

Die üblichen Kauf- und Verkaufssignale in Form der %D-%K-Kreuzung funktionieren nur gut in einem Seitwärtsmarkt. Die rein manuelle Handel mit Stochastik – egal, ob optimiert oder nicht – führt oft zu Enttäuschungen. Obwohl die Trefferquote insbesondere in Seitwärtsmärkten oft hoch ist, ist die P/L Kennziffer meist recht niedrig. Liegen stabile Trends vor, überzeugt der Stochastic nicht sonderlich.

Dieses Beispiel zeigt die Ein- und Ausstiegsmomente in der Trading-Plattform NanoTrader mit den Schwellwerten von 70 und 30.

Beispiel Ein- und Ausstiegsmomente Stochastic-Indikator

 

Dennoch ist die Stochastik ein häufig verwendeter Indikator unter den Tradern. Das verdankt er dem guten Timing (hohe “Hitrate”). Man versucht, die niedrige P/L zu erhöhen, indem die Ausstiege besser geplant werden und die Stochastik mit visuellen Mustern kombiniert werden. Besonders bei Daytradern ist die Kombination mit Candlestick-Mustern beliebt. (Siehe unten)

Dieses Beispiel zeigt den Stochastic Indikator als Subchart in einem 30-Minuten Chart und die Entwicklung der Ein- und Ausstiegssignale.

Beispiel Stochastic Indikator 30-Minuten-Chart

 


Kostenloses E-Book mit den besten Aktien

Profitieren Sie von unserer Expertenauswahl der besten Aktien in verschiedenen Branchen. Darunter die Top-Performer des Nasdaq-100, KI-Aktien und Dividenden-Champions.

E-Book Aktienauswahl

 

Double Stochastic – eine Variante des Stochastic-Indikators

Der doppelte stochastische Indikator ist eine Ableitung des stochastischen Indikators. Dieser Indikator ist in der so genannten Zyklusanalyse weit verbreitet und wird berechnet, indem eine weitere %K-Berechnung auf der %K-Linie (also doppelte Stochastik) erfolgt und anschließend wieder mit einem gleitenden Durchschnitt versehen wird.

Mit den 10 Tage doppelt-stochastischen Böden (und Tops) sollen Zyklen in einem Kursmuster gefunden werden. Der Indikator bewegt sich zwischen 0 und 100, im Falle von Böden liegt er unter dem Level von 30, bei Tops über 70. Ein kürzerer 5-Perioden-Doppelstochastic kann verwendet werden, um die kürzeren Zyklen aus dem Kurs-Chart zu entnehmen. 

 

Parameter

Span %K: Anzahl Perioden für die %K-Berechnung

Span %K Slow

Span %D Slow

Overbought Threshold: Schwelle zum Überkauft-Bereich

Oversold Threshold: Schwelle zum Überverkauft-Bereich

Kauf- und Verkaufssignale Kauf- oder Verkaufssignale werden gegeben, wenn die %D-Linie die %K-Linie unter dem überverkauften Level (oder über dem überkauften Level) durchbricht.
Divergenz Ja
Indikatortyp Oszillator

 

Dieses Beispiel zeigt den Double Stochastics Indikator auf Basis eines 30-Minuten Charts.

Beispiel  Double Stochastics Indikator

 

Analyse mithilfe von Kerzencharts

Der Stochastic-Indikator wird von Tradern oft zusammen mit japanischen Kerzencharts verwendet. Achten Sie auf lange Schatten (Shadow) unter oder über dem Kerzenkörper. Dies sind Kerzen, die ein Kauf- oder Verkaufssignal darstellen und eine Bestätigung für ein Stochastics-Signal sein können.

Diese Abbildung zeigt Kerzenformationen, die ein Stochastics Signal bestätigen können.

Stochastic-Indikator mit japanischen Kerzencharts

 

Dieses Beispiel zeigt jeweils ein bestätigtes Signal auf Basis des genannten „Buy Shadow“ und „Sell shadow“ in einem Kerzenchart.

Beispiel Buy Shadow und Sell shadow im Kerzenchart

 

 

Vorheriger Artikel: RSI (Relative Strength Index)
Nächster Artikel: Momentum / Rate of Change (ROC)

 

Aktien und Optionen handeln?

Bei Freestoxx zahlen Sie 0,00 € Kommission.

Kostenloses Konto schnell und einfach eröffnen in nur 10 min

Konto eröffnen und kommissionsfrei Aktien und Optionen handeln



 

Cannabis-Aktien

Cannabis-Aktien im Fokus. Welche Aktien sind es wert im Hype der Branche genauer betrachtet zu werden? Zum Beitrag.

In einen IPO investieren

In diesem Beitrag erfahren Sie, was ein IPO ist und was Sie beim Kauf einer solchen Aktie beachten sollten.

Der Stock-Box Service.

Mit unserem Stock-Box Service ermöglichen wir Ihnen automatisch in die Top-Performer der letzten drei Monate zu investieren.